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Gamma Exposure 이해하기
옵션 GEX (Gamma Exposure)는 현물 지수가 1pt 변동할 때 옵션 시장조성자가 델타 헤지를 위해 현물 또는 선물을 얼마나 사고 팔아야 하는가를 금액으로 표현한 것입니다. 감마 익스포저는 해당 행사가의 미결제약정 × 감마 × 현재가 × 승수의 값입니다.
감마 익스포저
= 미결제약정 × 감마 × 현물가격 × 승수
순 감마 익스포저
= 콜 감마 익스포저 - 풋 감마 익스포저